Error al conectarme al PROXY de la red de mi trabajo

Hola gente!!! Soy un negado absoluto para la informática y espero que me echéis un cable

Tengo un Nokia Lumia 710 con el sistema operativo actualizado.

Al llegar al trabajo de facilitaron la contraseña de la WIFI de la red corporativa, así como unas instrucciones para conectarme mediante proxy si utilizaba Internet Explorer:

1- Conéctate a la WIFI con la contraseña XXXXXXXX: Lo hago y se conecta

2- Introduce en las opciones avanzadas la dirección URL del proxy: La copio tal cual me la dieron en el PDF y automáticamente se rellenan unos campos como "Puerto" "IP" y demás

3- Cuando se abra automáticamente la pantalla de Internet Explorer con un interfaz para identificarse introduzca su DNI con su contraseña: NO SE ABRE NADA. Y cuando abro explorer me da "No podemos mostrar la página".

No obstante la red WIFI tiene abajo las letras coloreadas de CONECTADO.

Por favor, sería muy importante para mí conseguir conectar el maldito teléfono porque manejarme de ahora en adelante solo con la tarifa de datos de mi operador es imposible (necesito bajar archivos, consultar correos rápido...)

Un saludo y gracias